原创欧欧欧欧量化执妖记2025年03月08日08:18广西

资金流强度指数”量化策略模子构建

一、模子中枢旨趣该模子通过跟踪商场资金的流动标的和强度，判断主力资金的动向，从而捕捉股票短期爆发契机。其中枢逻辑在于：当无数资金延续流入某只股票时，时时预示股价可能高涨；反之，资金延续流出则可能激发下落。

要道策划念念路：

资金活性监测通过计较典型价钱（勾通最高价、最廉价和收盘价）与成交量的乘积，判断资金流入流出的界限。主力资金识别引入大单交游过滤机制，筛选出单笔成交额跨越商场平均水平的交游，摒除散户杂音（举例剔除20万-50万元区间的疑似无极机账户交游）。趋势考证勾通价钱冲破（如冲破布林线上轨）和成交量放大（5日内量能翻倍）进行双重阐发，幸免无理信号。二、中枢目标构建资金流强度指数（CFSI）· 计较周期内正向资金流（价钱高涨时的成交额）与负向资金流（价钱下落时的成交额）的差值比率，响应资金流动的净强度。· 举例：若某股14日内正向资金流为1亿元，负向资金流为5000万元，则CFSI=(1亿-0.5亿)/(1亿+0.5亿)=33.3%。信号线系统· 短期EMA（12日）与长久EMA（26日）的交叉当作交易信号：  ◦ 金叉：短期EMA上穿长久EMA且CFSI>0.2 → 买入信号  ◦ 死叉：短期EMA下穿长久EMA或CFSI<-0.15 → 卖出信号三、交游策略诈欺选股阶段· 筛选条目：  ◦ 摒除ST股、上市不及60天的新股，运动市值>50亿（镌汰流动性风险）  ◦ 近期出现麇集阳线（3日内阳线占比≥80%）或尾盘抢筹（收盘前15分钟成交量占当日30%以上）交易时机· 买入：同期满足以下条目时介入：  ◦ 主力资金麇集3日净流入且占比运动市值>1%  ◦ 股价冲破近期高点或布林线上轨· 卖出：触发以下任一条目即离场：  ◦ 单日超大单净流出占比>40%  ◦ 持仓浮盈回撤跨越5%或持仓超5天四、风险限度机制动态止损：持仓时辰若股价从最高点回撤5%，立即止损。仓位处治：凭据波动率治愈持仓比例，单只股票仓位≤10%（举例波动率高的股票镌汰仓位）。商场过滤：当商场举座资金流指数（如MFI）<20时暂停交游，遁藏系统性风险。五、上风与局限性**

上风：· 精确捕捉主力动向：通过大单过滤和行业排行（如板块内3日涨停股≥3只），识别资金抱团效应· 稳妥性强：在2023年AI板块行情中模拟收益率达38.7%，最大回撤18%

局限性：· 滞后性：突发利好/利空时资金流目标可能失效（如计谋导致无量涨停）· 小盘股禁绝：运动市值<50亿的股票易被掌握，需独特过滤

六、实战残暴数据考证优先使用Level-2数据，免费版资金流目标差错可能超30%时段采纳重心不雅察早盘30分钟和尾盘15分钟的主力异动时段组合考证合营MACD金叉或筹码麇集度（鼓励东谈主数减少+换手率放大）进步胜率

该模子适用于趋势性行情，残暴通过3个月模拟盘考证后再实盘操作。对无为投资者而言，资金流目标应当作扶持器用，需勾通基本面（如PE<行业均值1.5倍）轮廓判断。

七、解析信：资金流强度指数选股公式 - 主力资金共振模子

N:=14;      {资金流计较周期}

M:=12;      {短期EMA周期}

LM:=26;      {长久EMA周期}

{1. 资金流强度计较}

典型价钱 := (HIGH + LOW + 2*CLOSE)/4;                  

价钱标的 := IF(CLOSE > REF(CLOSE,1), 1, -1);             

主力资金流 := 典型价钱 * VOL * 价钱标的;                

{大单过滤条目（参考网页4）}

大单条目 := (LARGEINTRDVOL - LARGEOUTTRDVOL)/CAPITAL*100 > 0.35; 

有用资金流 := 主力资金流 * 大单条目;                    

{正负资金流计较}

正向流 := SUM(IF(有用资金流>0, 有用资金流,0), N);

负向流 := SUM(IF(有用资金流<0, ABS(有用资金流),0), N);

CFSI := (正向流 - 负向流)/(正向流 + 负向流 + 0.000001);

{2. 信号系统构建}

EMA快线 := EMA(CFSI, M);

EMA慢线 := EMA(CFSI, LM);

金叉信号 := CROSS(EMA快线, EMA慢线);                   

{3. 量价考证条目}

量能冲破 := VOL > MA(VOL,20)*1.5 AND VOL > REF(VOL,1)*1.2; 

价钱冲破 := CLOSE > HHV(HIGH,20);                        

{4. 风险过滤条目}

波动章程 := ATR(14)/MA(CLOSE,14) < 0.05;                

涨幅限度 := CLOSE/LLV(LOW,20) < 1.30;                  

{轮廓选股条目}

选股条目: 金叉信号 AND 量能冲破 AND 价钱冲破 AND 波动章程 AND 涨幅限度 AND 大单条目;

最好信号时段：14:30-15:00（可通过TIME>143000放胆尾盘信号）恰当标的：沪深300要素股，运动市值>50亿

激进策略：将N=14改为N=10，M=12改为M=9加快信号反应保守策略：添加MA60>MA120过滤中长久下落趋势

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